Análise quantitativa BREAKING DOWN Análise quantitativa Em termos gerais, a análise quantitativa pode ser entendida como simplesmente uma maneira de medir ou avaliar coisas através do exame de valores matemáticos de variáveis. A principal vantagem da análise quantitativa é que envolve o estudo de valores precisos e definitivos que podem ser facilmente comparados uns com os outros, como as receitas ou os ganhos ano a ano de uma empresa. No mundo financeiro, os analistas que dependem estritamente da análise quantitativa são freqüentemente chamados de quants ou quantos jockeys. Os governos confiam na análise quantitativa para tomar decisões monetárias e outras políticas econômicas. Os governos e os bancos centrais rastreiam e avaliam dados estatísticos, como o PIB e o emprego. Os usos comuns da análise quantitativa no investimento incluem o cálculo e a avaliação de índices financeiros fundamentais, como a relação preço / lucro (PE) ou lucro por ação (EPS). A análise quantitativa varia desde o exame de dados estatísticos simples, como receita, a cálculos complexos, como o fluxo de caixa descontado ou o preço das opções. Quantitative vs. Análise qualitativa Embora a análise quantitativa serve como uma ferramenta de avaliação muito útil por si só, ela é muitas vezes combinada com a ferramenta complementar de pesquisa e avaliação da análise qualitativa. Por exemplo, é fácil para uma empresa usar análises quantitativas para avaliar figuras como receita de vendas, margens de lucro ou retorno de ativos (ROA), mas a empresa também pode avaliar informações que não sejam facilmente redutíveis aos valores matemáticos, tais como Como a reputação da marca ou a moral interna dos funcionários. Em um projeto combinado de análise qualitativa e quantitativa, uma empresa, analista ou investidor pode querer avaliar a força de um produto específico que uma empresa fabrica e vende. A parte de análise qualitativa do projeto pode ser realizada usando ferramentas como pesquisas de clientes que pedem aos consumidores suas opiniões sobre o produto. Uma análise quantitativa do produto também pode ser iniciada através do exame de dados relativos ao número de clientes repetidos, reclamações de clientes e o número de reclamações de garantia durante um determinado período de tempo. Negociação quantitativa O que é negociação quantitativa A negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação baseadas em análise quantitativa. Que contam com cálculos matemáticos e crunching de números para identificar oportunidades comerciais. Como a negociação quantitativa é geralmente utilizada por instituições financeiras e hedge funds. As transações geralmente são de tamanho grande e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, a negociação quantitativa está sendo mais usada pelos investidores individuais. BREAKING Down Quantitative Trading O preço eo volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizadas na análise quantitativa como as principais entradas aos modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta freqüência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Essas técnicas são rápidas e tipicamente têm horizontes de investimento de curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreendendo o comércio quantitativo Os comerciantes quantitativos aproveitam a tecnologia moderna, a matemática e a disponibilidade de bases de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo dele usando a matemática, e então desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se os resultados favoráveis forem alcançados, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A forma como os modelos de negociação quantitativa funcionam pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê 90 chances de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista deriva essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando esses padrões são comparados com os mesmos padrões revelados nos dados climáticos históricos (backtesting), e 90 de 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão 90. Os comerciantes quantitativos aplicam esse mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e desvantagens da negociação quantitativa O objetivo da negociação é calcular a ótima probabilidade de executar um comércio lucrativo. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões de negociação em uma quantidade limitada de títulos antes que a quantidade de dados recebidos superem o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativa ilumina esse limite usando computadores para automatizar o monitoramento, análise e decisões comerciais. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos na negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, o que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, então o comércio quantitativo elimina esse problema. Negociação quantitativa tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativa devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente rentáveis para a condição do mercado para o qual eles foram desenvolvidos, mas eles finalmente falham quando as condições do mercado mudam. Inclui link para o seu blog, site ou canal do YouTube. Simples Heres como nossos visitantes querem ver o que você diz Estes provêm de uma variedade de meteorologistas. Veja Disclaimer. Os termos INT ou COMP, no fim ou perto do final de qualquer previsão, significam que o pré-programador declarou interesse na segurança ou compensação de alguém por publicar sobre isso. 5516. SOOX. Agora, em 0,31, espere que esta semana venha a resistência em 0,49. Possível mergulho para 0,24 antes, então assista a indicadores de impulso como ROC ou RSI. Mais no mysite. 5516. Opções do CAZX. No dinheiro, as chamadas ficam boas, mas espere que venha a quarta-feira após os ganhos para comprar. Mais no meu blog. INT 5516. Opções do CAZX. No dinheiro, as chamadas ficam boas, mas espere que venha a quarta-feira após os ganhos para comprar. Mais no meu YouTube. INT, COMP. Como um visitante regular, você sabe que eu não escondo meus perdedores ou meus vencedores. Eu faço a chamada Deixe as fichas cair onde elas podem Aqui estão. A partir de agora, atualiza os resultados em RED. Postagem original em PRETO ----------- NOVO. VERDADE. SPY mergulhou para 204,38 sexta-feira. O mergulho SPY para 200 área parece mais provável que durante a semana de 5816. VERDADEIRO. DJT mergulhou para 7469 na sexta-feira. O DJT (índice de transporte) também parece pronto para cair para cerca de 7500. VERDADEIRO. A REXR não pôde sair, mergulhou para 19.27 quarta-feira, fechou 19.74 na sexta-feira. Os comerciantes que gostam de REXR, mas a semana de 5816, podem ter falhas fatais, uma vez que um indicador quantitativo litiga o recente aviso de precaução aconselhado. NOVO. HYG. Opções de jogo. Se abrir quinta-feira, 5516 abaixo das quartas-feiras, sentimento de baixa a partir de hoje. Se abre acima das quartas-feiras, o sentimento de alta a partir de hoje. Este é ETF de alto rendimento (alto risco), muito dele muito sensível aos preços do petróleo. NFP sai na sexta-feira às 8:30 da manhã. A EDT tem comerciantes nervosos, e pode haver boa beta na quinta-feira. NOVO. NERV. UP se rompe acima de 6.98 na próxima semana (por 51216). Poderia correr para 7.56. Se correr mais, então 8,70 possível (até meados de agosto). VENCEDORA. O VIX. UP Spike devido. Para a semana de 5216. Eu publiquei a lógica no artigo sobre o FinancialPress. Uma chamada no VXX 15 foi cobrada 86 no meio do meio dia 5316 - e acho que há mais para chegar na semana passada. Tente pegar um mergulho sobre isso (se você puder) quarta-feira antes de comprar. FRACASSADO. Banco da América. DOWN Spike devido a semana encerrando 41516 (ganhos). Bom, mas falhou desta vez. Lógica publicada no FinancialPress em 41316. Análise quantitativa Sim, eu entendo o conceito básico. Não posso explicar isso, porque seria errado dizer-lhe apenas a teoria básica. Há muito material sobre isso flutuando embora. Apenas google e você encontrará boas fontes. Eu também acertei essa idéia alguns dias atrás. Reuniu os dados agora que pedi a alguns especialistas que trabalhem nisso. Minha sugestão é ler o suficiente sobre isso ou contratar alguém que entenda isso. Os filhos não jogam como me disseram. Obrigado, meu amigo. Isso envolve estocástico Participação em dezembro de 2008 Status: tecnicamente fundamental 228 Posts Quando comecei a fazer análises quantitativas em pares de moedas, achei que era muito difícil. Eu estava usando o processo normal e idéias de modelagem de renda fixa e tentando gerar simulações de Monte-Carlo, mas falhamos por um longo período de tempo. Existem várias razões para isso, uma porque ele é muito instável e a variação diária do movimento de par de moedas pode ser enorme. Outro é que a liquidez varia durante todo o dia. Se você tentar, você terá que considerar grande número de variáveis para obter algo relevante. Então, meus amigos sugeriram algumas idéias para basear minha pesquisa no movimento direcional dos pares e seus previsivelmente. Não posso dizer que funciona, mas, em uma base macro, pode ajudá-lo a decidir um melhor par de moedas para um método de negociação. Por exemplo, atualmente negoço apenas USDJPY, porque achei que é o melhor par para o meu método e isso funciona muito bem para mim. Eu não tinha treinamento formal sobre isso, mas se você tiver algum conhecimento, eu gostaria de avisá-lo que é diferente (e difícil para mim) analisar quantitativamente no Forex do que em outros mercados. Experimente uma abordagem diferente do que as coisas normais de migração convergente. GL A única maneira de obter mais inteligente é jogando um oponente mais esperto. Iniciou-se em Dezembro de 2008 Status: Tecnicamente Fundamental 228 Posts Ei Constin publica suas ideias aqui se você estiver indo para isso. Espero que eu não tenha assustado você. O único jeito de ser mais inteligente é jogando um oponente mais esperto. Junte-se a julho de 2008 Status: Membro 750 Posts Hey Constin publica suas idéias aqui se você estiver indo para isso. Espero que não tenha assustado você, não me assustou. Obrigado. Eu encontrei alguma definição de análise quantitativa: quot analista quantitativo. Em finanças, alguém que aplica matemática, entre outros cálculos estocásticos, para financiar na. wikipedia. orgwikiAnálise quantitativa
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